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A barra de espaço inverte as pernas do par.

4.362 ZAMA

XTZ = 0.362 USDT

ZAMA = 0.083 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

XTZ / ZAMA razão e spread

1 XTZ = 4.362 ZAMA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.598 e a correlação entre as pernas é 0.39.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 4.72 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.598

Z-Score do spread 4.72

Correlação 0.39

Meia-vida 14.5 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual4.36225

Variação 1d-8.18%

Variação 7d-24.81%

Variação 30d-6.60%

Máxima do período20.5048

Mínima do período3.19451

Hedge ratio β-0.598

Z-Score do spread4.72

Correlação0.39

Meia-vida14 d

em 231 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada XTZ e ZAMA se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 4.72 desvios padrão acima da sua média móvel — XTZ está caro em relação a ZAMA para os padrões desta janela.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 14 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 7% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 231 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos ZAMA vale 1 XTZ?

1 XTZ vale 4.36225 ZAMA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de XTZ/ZAMA?

Nos últimos 231 candles diários a razão oscilou entre 3.19451 (29.07.2026) e 20.5048 (12.02.2026).

XTZ e ZAMA são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre XTZ e ZAMA é 0.39, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de XTZ/ZAMA agora?

O Z-Score é 4.72 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

XTZ/ZAMA serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.