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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.0004609 SPYB

XTZ = 0.3513 USDT

SPYB = 762.26 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

XTZ / SPYB razão e spread

1 XTZ = 0.0004609 SPYB. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.899 e a correlação entre as pernas é 0.11.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 4.40 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.899

Z-Score do spread 4.40

Correlação 0.11

Meia-vida nenhuma

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.000460866

Variação 1d18.28%

Variação 7d23.32%

Variação 30d45.50%

Máxima do período0.000460866

Mínima do período0.000254144

Hedge ratio β-0.899

Z-Score do spread4.40

Correlação0.11

Meia-vida—

em 76 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada XTZ e SPYB se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 4.40 desvios padrão acima da sua média móvel — XTZ está caro em relação a SPYB para os padrões desta janela.

O spread não apresentou reversão à média na amostra: estimativas maiores que o histórico disponível são descartadas em vez de exibidas. Operar esse par apostando em reversão não tem base estatística aqui.

A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 100% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 76 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos SPYB vale 1 XTZ?

1 XTZ vale 0.000460866 SPYB pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de XTZ/SPYB?

Nos últimos 76 candles diários a razão oscilou entre 0.000254144 (14.08.2026) e 0.000460866 (20.09.2026).

XTZ e SPYB são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre XTZ e SPYB é 0.11, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de XTZ/SPYB agora?

O Z-Score é 4.40 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

XTZ/SPYB serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.