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A barra de espaço inverte as pernas do par.

4339.1 U

XAUT = 4338.23 USDT

U = 1 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

XAUT / U razão e spread

1 XAUT = 4339.1 U. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -64.659 e a correlação entre as pernas é -0.15.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -0.38 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -64.659

Z-Score do spread -0.38

Correlação -0.15

Meia-vida 11.1 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual4339.1

Variação 1d-0.38%

Variação 7d-1.98%

Variação 30d-0.59%

Máxima do período4865.57

Mínima do período4013.05

Hedge ratio β-64.659

Z-Score do spread-0.38

Correlação-0.15

Meia-vida11 d

em 173 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada XAUT e U se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a -0.38 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 11 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 38% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 173 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos U vale 1 XAUT?

1 XAUT vale 4339.1 U pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de XAUT/U?

Nos últimos 173 candles diários a razão oscilou entre 4013.05 (18.07.2026) e 4865.57 (17.04.2026).

XAUT e U são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre XAUT e U é -0.15, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de XAUT/U agora?

O Z-Score é -0.38 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

XAUT/U serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.