XAUT / TIA razão e spread

1 XAUT = 8054.07 TIA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.039 e a correlação entre as pernas é 0.31.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -0.86 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem XAUT · Se você tem TIA

Hedge ratio β -0.039

Z-Score do spread -0.86

Correlação 0.31

Meia-vida 24.4 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual8054.07

Variação 1d-4.98%

Variação 7d-14.21%

Variação 30d-21.15%

Máxima do período16011.4

Mínima do período8054.07

Hedge ratio β-0.039

Z-Score do spread-0.86

Correlação0.31

Meia-vida24 d

em 197 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada XAUT e TIA se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a -0.86 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 24 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 197 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos TIA vale 1 XAUT?

1 XAUT vale 8054.07 TIA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de XAUT/TIA?

Nos últimos 197 candles diários a razão oscilou entre 8054.07 (08.10.2026) e 16011.4 (05.04.2026).

XAUT e TIA são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre XAUT e TIA é 0.31, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de XAUT/TIA agora?

O Z-Score é -0.86 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

XAUT/TIA serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.