XAUT / GTC razão e spread

1 XAUT = 27235.09 GTC. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.229 e a correlação entre as pernas é 0.26.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -4.23 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem XAUT · Se você tem GTC

Hedge ratio β 0.229

Z-Score do spread -4.23

Correlação 0.26

Meia-vida 14.2 1d

O spread está além de −2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 14 dias.

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Números principais

Razão atual27235.1

Variação 1d-37.50%

Variação 7d-44.57%

Variação 30d-50.06%

Máxima do período60271.1

Mínima do período22119.3

Hedge ratio β0.229

Z-Score do spread-4.23

Correlação0.26

Meia-vida14 d

em 191 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.26. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está -4.23 desvios padrão distante da sua média móvel — XAUT está barato em relação a GTC para os padrões desta janela.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 14 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 13% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 191 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos GTC vale 1 XAUT?

1 XAUT vale 27235.1 GTC pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de XAUT/GTC?

Nos últimos 191 candles diários a razão oscilou entre 22119.3 (11.05.2026) e 60271.1 (01.04.2026).

XAUT e GTC são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre XAUT e GTC é 0.26, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de XAUT/GTC agora?

O Z-Score é -4.23 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

XAUT/GTC serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.26, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.