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A barra de espaço inverte as pernas do par.

7.0E-7 ZEC

VTHO = 0.000792 USDT

ZEC = 1088.32 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

VTHO / ZEC razão e spread

1 VTHO = 7.0E-7 ZEC. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.387 e a correlação entre as pernas é 0.21.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 4.20 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.387

Z-Score do spread 4.20

Correlação 0.21

Meia-vida 93.4 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.000000727727139077

Variação 1d5.40%

Variação 7d114.22%

Variação 30d11.29%

Máxima do período0.000022240392477514

Mínima do período0.000000339703097901

Hedge ratio β-0.387

Z-Score do spread4.20

Correlação0.21

Meia-vida93 d

em 350 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada VTHO e ZEC se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 4.20 desvios padrão acima da sua média móvel — VTHO está caro em relação a ZEC para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 93 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 2% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 350 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos ZEC vale 1 VTHO?

1 VTHO vale 0.000000727727139077 ZEC pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de VTHO/ZEC?

Nos últimos 350 candles diários a razão oscilou entre 0.000000339703097901 (06.09.2026) e 0.000022240392477514 (29.09.2025).

VTHO e ZEC são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre VTHO e ZEC é 0.21, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de VTHO/ZEC agora?

O Z-Score é 4.20 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

VTHO/ZEC serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.