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A barra de espaço inverte as pernas do par.

2.721 ZAMA

SYN = 0.243 USDT

ZAMA = 0.089 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

SYN / ZAMA razão e spread

1 SYN = 2.721 ZAMA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.038 e a correlação entre as pernas é 0.13.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.01 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 1.038

Z-Score do spread 0.01

Correlação 0.13

Meia-vida 35.2 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual2.7212

Variação 1d-28.77%

Variação 7d62.13%

Variação 30d11.09%

Máxima do período20.7547

Mínima do período0.981634

Hedge ratio β1.038

Z-Score do spread0.01

Correlação0.13

Meia-vida35 d

em 230 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.13. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a 0.01 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 35 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 9% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 230 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos ZAMA vale 1 SYN?

1 SYN vale 2.7212 ZAMA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de SYN/ZAMA?

Nos últimos 230 candles diários a razão oscilou entre 0.981634 (10.06.2026) e 20.7547 (30.06.2026).

SYN e ZAMA são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre SYN e ZAMA é 0.13, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de SYN/ZAMA agora?

O Z-Score é 0.01 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

SYN/ZAMA serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.13, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.