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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.0001469 BCH

SAGA = 0.03915 USDT

BCH = 266.5 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

SAGA / BCH razão e spread

1 SAGA = 0.0001469 BCH. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.586 e a correlação entre as pernas é 0.26.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 4.28 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 1.586

Z-Score do spread 4.28

Correlação 0.26

Meia-vida 31.2 1d

O spread está além de +2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 31 dias.

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Números principais

Razão atual0.000146904

Variação 1d44.47%

Variação 7d87.46%

Variação 30d168.67%

Máxima do período0.000379702

Mínima do período0.00003828022697512

Hedge ratio β1.586

Z-Score do spread4.28

Correlação0.26

Meia-vida31 d

em 358 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.26. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está 4.28 desvios padrão acima da sua média móvel — SAGA está caro em relação a BCH para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 31 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 32% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 358 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos BCH vale 1 SAGA?

1 SAGA vale 0.000146904 BCH pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de SAGA/BCH?

Nos últimos 358 candles diários a razão oscilou entre 0.00003828022697512 (01.05.2026) e 0.000379702 (02.10.2025).

SAGA e BCH são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre SAGA e BCH é 0.26, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de SAGA/BCH agora?

O Z-Score é 4.28 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

SAGA/BCH serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.26, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.