RLC / NMR razão e spread
1 RLC = 0.0506365 NMR. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.920 e a correlação entre as pernas é 0.50.
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Números principais
em 2240 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.50, com hedge ratio de 0.92. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 2.43 desvios padrão acima da sua média móvel — RLC está caro em relação a NMR para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 67 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 12% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2240 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos NMR vale 1 RLC?
1 RLC vale 0.0506365 NMR pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de RLC/NMR?
Nos últimos 2240 candles diários a razão oscilou entre 0.023329 (04.09.2020) e 0.242035 (10.05.2021).
RLC e NMR são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre RLC e NMR é 0.50, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de RLC/NMR agora?
O Z-Score é 2.43 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
RLC/NMR serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.50 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 67 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.