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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.1278983 BANK

REZ = 0.003773 USDT

BANK = 0.0295 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

REZ / BANK razão e spread

1 REZ = 0.1278983 BANK. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.101 e a correlação entre as pernas é 0.02.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 2.29 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.101

Z-Score do spread 2.29

Correlação 0.02

Meia-vida 31.1 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.127898

Variação 1d-3.61%

Variação 7d-14.50%

Variação 30d62.80%

Máxima do período0.189379

Mínima do período0.00554622

Hedge ratio β-0.101

Z-Score do spread2.29

Correlação0.02

Meia-vida31 d

em 311 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada REZ e BANK se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 2.29 desvios padrão acima da sua média móvel — REZ está caro em relação a BANK para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 31 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 67% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 311 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos BANK vale 1 REZ?

1 REZ vale 0.127898 BANK pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de REZ/BANK?

Nos últimos 311 candles diários a razão oscilou entre 0.00554622 (27.07.2026) e 0.189379 (20.11.2025).

REZ e BANK são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre REZ e BANK é 0.02, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de REZ/BANK agora?

O Z-Score é 2.29 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

REZ/BANK serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.