QNT / ALICE razão e spread
1 QNT = 1283.51 ALICE. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.194 e a correlação entre as pernas é 0.42.
Se você tem QNT · Se você tem ALICE
QNT esteve mais cara frente a ALICE do que agora em apenas 0 % do tempo nos últimos 5.2 anos. Se você tem QNT, vale olhar a rotação para ALICE.
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Números principais
em 1892 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.42, com hedge ratio de 0.19. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 4.74 desvios padrão acima da sua média móvel — QNT está caro em relação a ALICE para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 68 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 69% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1892 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ALICE vale 1 QNT?
1 QNT vale 1283.51 ALICE pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de QNT/ALICE?
Nos últimos 1892 candles diários a razão oscilou entre 8.15422 (25.11.2021) e 1846.82 (28.09.2026).
QNT e ALICE são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre QNT e ALICE é 0.42, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de QNT/ALICE agora?
O Z-Score é 4.74 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
QNT/ALICE serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.42 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 68 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.