OGN / RSR razão e spread
1 OGN = 18.84 RSR. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.872 e a correlação entre as pernas é 0.52.
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Números principais
em 2238 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.52, com hedge ratio de 0.87. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 2.56 desvios padrão acima da sua média móvel — OGN está caro em relação a RSR para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 132 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 16% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2238 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos RSR vale 1 OGN?
1 OGN vale 18.8413 RSR pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de OGN/RSR?
Nos últimos 2238 candles diários a razão oscilou entre 3.25116 (05.01.2021) e 102.973 (30.09.2023).
OGN e RSR são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre OGN e RSR é 0.52, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de OGN/RSR agora?
O Z-Score é 2.56 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
OGN/RSR serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.52 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 132 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.