NOM / ZEC razão e spread

1 NOM = 1.8E-6 ZEC. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.900 e a correlação entre as pernas é 0.16.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 2.66 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem NOM · Se você tem ZEC

Hedge ratio β -0.900

Z-Score do spread 2.66

Correlação 0.16

Meia-vida 48.4 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.000001771208413737

Variação 1d63.32%

Variação 7d51.00%

Variação 30d-5.80%

Máxima do período0.000400464

Mínima do período0.000001072146526692

Hedge ratio β-0.900

Z-Score do spread2.66

Correlação0.16

Meia-vida48 d

em 359 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada NOM e ZEC se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 2.66 desvios padrão acima da sua média móvel — NOM está caro em relação a ZEC para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 48 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 359 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos ZEC vale 1 NOM?

1 NOM vale 0.000001771208413737 ZEC pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de NOM/ZEC?

Nos últimos 359 candles diários a razão oscilou entre 0.000001072146526692 (19.09.2026) e 0.000400464 (01.10.2025).

NOM e ZEC são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NOM e ZEC é 0.16, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de NOM/ZEC agora?

O Z-Score é 2.66 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

NOM/ZEC serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.