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A barra de espaço inverte as pernas do par.

1.609 BANK

MUBARAK = 0.056 USDT

BANK = 0.035 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

MUBARAK / BANK razão e spread

1 MUBARAK = 1.609 BANK. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.160 e a correlação entre as pernas é 0.06.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 2.44 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.160

Z-Score do spread 2.44

Correlação 0.06

Meia-vida 56.7 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual1.6086

Variação 1d56.50%

Variação 7d50.54%

Variação 30d135.26%

Máxima do período1.6086

Mínima do período0.0186891

Hedge ratio β-0.160

Z-Score do spread2.44

Correlação0.06

Meia-vida57 d

em 314 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada MUBARAK e BANK se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 2.44 desvios padrão acima da sua média móvel — MUBARAK está caro em relação a BANK para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 57 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 100% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 314 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos BANK vale 1 MUBARAK?

1 MUBARAK vale 1.6086 BANK pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de MUBARAK/BANK?

Nos últimos 314 candles diários a razão oscilou entre 0.0186891 (27.07.2026) e 1.6086 (22.09.2026).

MUBARAK e BANK são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre MUBARAK e BANK é 0.06, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de MUBARAK/BANK agora?

O Z-Score é 2.44 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

MUBARAK/BANK serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.