MOVR / RLC razão e spread
1 MOVR = 2.699 RLC. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.548 e a correlação entre as pernas é 0.48.
Se você tem MOVR · Se você tem RLC
MOVR está mais barata frente a RLC do que em 2 % do tempo nos últimos 4.9 anos. Se você tem RLC, vale olhar a rotação para MOVR.
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Números principais
em 1794 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.48, com hedge ratio de 1.55. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está -3.01 desvios padrão distante da sua média móvel — MOVR está barato em relação a RLC para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 84 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1794 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos RLC vale 1 MOVR?
1 MOVR vale 2.69921 RLC pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de MOVR/RLC?
Nos últimos 1794 candles diários a razão oscilou entre 2.21344 (23.08.2026) e 104.977 (08.11.2021).
MOVR e RLC são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre MOVR e RLC é 0.48, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de MOVR/RLC agora?
O Z-Score é -3.01 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
MOVR/RLC serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.48 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 84 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.