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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.0407573 PROVE

G = 0.00818 USDT

PROVE = 0.2007 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

G / PROVE razão e spread

1 G = 0.0407573 PROVE. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.540 e a correlação entre as pernas é 0.38.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 1.93 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.540

Z-Score do spread 1.93

Correlação 0.38

Meia-vida 9.5 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual0.0407573

Variação 1d72.58%

Variação 7d110.43%

Variação 30d61.85%

Máxima do período0.0407573

Mínima do período0.00723441

Hedge ratio β0.540

Z-Score do spread1.93

Correlação0.38

Meia-vida10 d

em 355 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.38. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a 1.93 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 10 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 100% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 355 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos PROVE vale 1 G?

1 G vale 0.0407573 PROVE pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de G/PROVE?

Nos últimos 355 candles diários a razão oscilou entre 0.00723441 (24.10.2025) e 0.0407573 (18.09.2026).

G e PROVE são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre G e PROVE é 0.38, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de G/PROVE agora?

O Z-Score é 1.93 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

G/PROVE serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.38, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

Pares relacionados

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.