FIL / SAND razão e spread
1 FIL = 17.01 SAND. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.573 e a correlação entre as pernas é 0.54.
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Números principais
em 2192 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.54, com hedge ratio de 0.57. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 2.03 desvios padrão acima da sua média móvel — FIL está caro em relação a SAND para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 236 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2192 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos SAND vale 1 FIL?
1 FIL vale 17.0065 SAND pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de FIL/SAND?
Nos últimos 2192 candles diários a razão oscilou entre 4.04652 (22.07.2022) e 9307.36 (15.10.2020).
FIL e SAND são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre FIL e SAND é 0.54, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de FIL/SAND agora?
O Z-Score é 2.03 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
FIL/SAND serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.54 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 236 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.