FIL / MOVR razão e spread
1 FIL = 0.6059771 MOVR. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.750 e a correlação entre as pernas é 0.51.
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Números principais
em 1794 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.51, com hedge ratio de 0.75. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.03 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 31 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 44% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1794 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos MOVR vale 1 FIL?
1 FIL vale 0.605977 MOVR pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de FIL/MOVR?
Nos últimos 1794 candles diários a razão oscilou entre 0.120185 (08.11.2021) e 1.22449 (14.09.2026).
FIL e MOVR são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre FIL e MOVR é 0.51, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de FIL/MOVR agora?
O Z-Score é 0.03 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
FIL/MOVR serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.51 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 31 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.