FIL / ERA razão e spread
1 FIL = 13.46 ERA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.500 e a correlação entre as pernas é 0.43.
Se você tem FIL · Se você tem ERA
FIL esteve mais cara frente a ERA do que agora em apenas 1 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem FIL, vale olhar a rotação para ERA.
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Números principais
em 377 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.43, com hedge ratio de 0.50. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 2.38 desvios padrão acima da sua média móvel — FIL está caro em relação a ERA para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 16 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 71% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 377 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ERA vale 1 FIL?
1 FIL vale 13.4552 ERA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de FIL/ERA?
Nos últimos 377 candles diários a razão oscilou entre 2.26133 (12.10.2025) e 18.0944 (06.10.2026).
FIL e ERA são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre FIL e ERA é 0.43, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de FIL/ERA agora?
O Z-Score é 2.38 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
FIL/ERA serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.43 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 16 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.