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A barra de espaço inverte as pernas do par.

1.959 ZAMA

FET = 0.17 USDT

ZAMA = 0.087 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

FET / ZAMA razão e spread

1 FET = 1.959 ZAMA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.234 e a correlação entre as pernas é 0.23.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 2.58 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.234

Z-Score do spread 2.58

Correlação 0.23

Meia-vida 14.4 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual1.95923

Variação 1d-33.98%

Variação 7d-43.24%

Variação 30d-41.99%

Máxima do período11.3721

Mínima do período1.95923

Hedge ratio β-0.234

Z-Score do spread2.58

Correlação0.23

Meia-vida14 d

em 231 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada FET e ZAMA se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 2.58 desvios padrão acima da sua média móvel — FET está caro em relação a ZAMA para os padrões desta janela.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 14 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 231 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos ZAMA vale 1 FET?

1 FET vale 1.95923 ZAMA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de FET/ZAMA?

Nos últimos 231 candles diários a razão oscilou entre 1.95923 (20.09.2026) e 11.3721 (07.04.2026).

FET e ZAMA são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre FET e ZAMA é 0.23, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de FET/ZAMA agora?

O Z-Score é 2.58 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

FET/ZAMA serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.