FET / ALGO razão e spread
1 FET = 1.628 ALGO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.107 e a correlação entre as pernas é 0.61.
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Números principais
em 2657 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.61, com hedge ratio de 0.11. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.93 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 450 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 11% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2657 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ALGO vale 1 FET?
1 FET vale 1.62844 ALGO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de FET/ALGO?
Nos últimos 2657 candles diários a razão oscilou entre 0.0551744 (22.06.2019) e 14.3008 (22.05.2024).
FET e ALGO são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre FET e ALGO é 0.61, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de FET/ALGO agora?
O Z-Score é 0.93 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
FET/ALGO serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.61 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 450 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.