CTK / OGN razão e spread
1 CTK = 3.314 OGN. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.633 e a correlação entre as pernas é 0.46.
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Números principais
em 2176 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.46, com hedge ratio de 0.63. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está -2.67 desvios padrão distante da sua média móvel — CTK está barato em relação a OGN para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 36 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 8% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2176 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos OGN vale 1 CTK?
1 CTK vale 3.31353 OGN pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de CTK/OGN?
Nos últimos 2176 candles diários a razão oscilou entre 1.01531 (26.05.2021) e 29.6663 (27.10.2020).
CTK e OGN são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre CTK e OGN é 0.46, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de CTK/OGN agora?
O Z-Score é -2.67 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
CTK/OGN serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.46 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 36 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.