CKB / RSR razão e spread
1 CKB = 0.6702748 RSR. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.895 e a correlação entre as pernas é 0.72.
Se você tem CKB · Se você tem RSR
CKB esteve mais cara frente a RSR do que agora em apenas 0 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem CKB, vale olhar a rotação para RSR.
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Números principais
em 379 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam bem juntas — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.72. O hedge ratio ajustado é 0.90, ou seja, cerca de 0.90 unidades de exposição em RSR equilibram uma unidade de CKB.
O spread está 4.28 desvios padrão acima da sua média móvel — CKB está caro em relação a RSR para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 39 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 27% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 379 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos RSR vale 1 CKB?
1 CKB vale 0.670275 RSR pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de CKB/RSR?
Nos últimos 379 candles diários a razão oscilou entre 0.499929 (16.10.2025) e 1.12733 (12.02.2026).
CKB e RSR são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre CKB e RSR é 0.72, o que representa um vínculo forte. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de CKB/RSR agora?
O Z-Score é 4.28 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
CKB/RSR serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.72 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 39 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.