BAT / ERA razão e spread
1 BAT = 1.505 ERA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.604 e a correlação entre as pernas é 0.46.
Se você tem BAT · Se você tem ERA
BAT esteve mais cara frente a ERA do que agora em apenas 0 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem BAT, vale olhar a rotação para ERA.
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Números principais
em 376 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.46, com hedge ratio de 0.60. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 4.88 desvios padrão acima da sua média móvel — BAT está caro em relação a ERA para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 31 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 90% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 376 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ERA vale 1 BAT?
1 BAT vale 1.50463 ERA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de BAT/ERA?
Nos últimos 376 candles diários a razão oscilou entre 0.201361 (11.10.2025) e 1.65329 (08.10.2026).
BAT e ERA são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre BAT e ERA é 0.46, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de BAT/ERA agora?
O Z-Score é 4.88 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
BAT/ERA serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.46 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 31 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.