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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.7076613 PHA

BANK = 0.0351 USDT

PHA = 0.0496 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

BANK / PHA razão e spread

1 BANK = 0.7076613 PHA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.291 e a correlação entre as pernas é 0.12.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -0.15 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.291

Z-Score do spread -0.15

Correlação 0.12

Meia-vida 14.0 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.707661

Variação 1d-18.20%

Variação 7d-31.26%

Variação 30d-50.09%

Máxima do período25.9825

Mínima do período0.5696

Hedge ratio β-0.291

Z-Score do spread-0.15

Correlação0.12

Meia-vida14 d

em 314 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada BANK e PHA se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a -0.15 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 14 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 1% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 314 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos PHA vale 1 BANK?

1 BANK vale 0.707661 PHA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de BANK/PHA?

Nos últimos 314 candles diários a razão oscilou entre 0.5696 (26.05.2026) e 25.9825 (27.07.2026).

BANK e PHA são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre BANK e PHA é 0.12, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de BANK/PHA agora?

O Z-Score é -0.15 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

BANK/PHA serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.