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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.0001317 ZEC

ARK = 0.1432 USDT

ZEC = 1087.09 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

ARK / ZEC razão e spread

1 ARK = 0.0001317 ZEC. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.421 e a correlação entre as pernas é 0.35.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 3.57 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.421

Z-Score do spread 3.57

Correlação 0.35

Meia-vida 65.6 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.000131728

Variação 1d14.70%

Variação 7d39.73%

Variação 30d-27.72%

Máxima do período0.00576315

Mínima do período0.000093208438141387

Hedge ratio β-0.421

Z-Score do spread3.57

Correlação0.35

Meia-vida66 d

em 350 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada ARK e ZEC se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 3.57 desvios padrão acima da sua média móvel — ARK está caro em relação a ZEC para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 66 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 1% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 350 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos ZEC vale 1 ARK?

1 ARK vale 0.000131728 ZEC pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de ARK/ZEC?

Nos últimos 350 candles diários a razão oscilou entre 0.000093208438141387 (09.09.2026) e 0.00576315 (29.09.2025).

ARK e ZEC são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ARK e ZEC é 0.35, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de ARK/ZEC agora?

O Z-Score é 3.57 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

ARK/ZEC serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.