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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.0002911 SPYB

ADA = 0.2214 USDT

SPYB = 760.52 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

ADA / SPYB razão e spread

1 ADA = 0.0002911 SPYB. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 4.743 e a correlação entre as pernas é 0.40.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.83 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 4.743

Z-Score do spread 0.83

Correlação 0.40

Meia-vida 7.7 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual0.000291117

Variação 1d12.29%

Variação 7d3.15%

Variação 30d16.94%

Máxima do período0.000336524

Mínima do período0.000217826

Hedge ratio β4.743

Z-Score do spread0.83

Correlação0.40

Meia-vida8 d

em 74 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.40. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a 0.83 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 8 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 62% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 74 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos SPYB vale 1 ADA?

1 ADA vale 0.000291117 SPYB pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de ADA/SPYB?

Nos últimos 74 candles diários a razão oscilou entre 0.000217826 (13.07.2026) e 0.000336524 (22.08.2026).

ADA e SPYB são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ADA e SPYB é 0.40, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de ADA/SPYB agora?

O Z-Score é 0.83 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

ADA/SPYB serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.40, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.