ZAMA / ASTER razão e spread
1 ZAMA = 0.1113055 ASTER. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.743 e a correlação entre as pernas é 0.09.
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Números principais
em 231 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada ZAMA e ASTER se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.
O spread está 2.96 desvios padrão acima da sua média móvel — ZAMA está caro em relação a ASTER para os padrões desta janela.
O spread não apresentou reversão à média na amostra: estimativas maiores que o histórico disponível são descartadas em vez de exibidas. Operar esse par apostando em reversão não tem base estatística aqui.
A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 100% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 231 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ASTER vale 1 ZAMA?
1 ZAMA vale 0.111306 ASTER pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ZAMA/ASTER?
Nos últimos 231 candles diários a razão oscilou entre 0.0259633 (12.02.2026) e 0.111456 (20.09.2026).
ZAMA e ASTER são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ZAMA e ASTER é 0.09, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ZAMA/ASTER agora?
O Z-Score é 2.96 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ZAMA/ASTER serve para um long & short?
Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.