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A barra de espaço inverte as pernas do par.

3.942 PHA

XLM = 0.213 USDT

PHA = 0.054 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

XLM / PHA razão e spread

1 XLM = 3.942 PHA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.556 e a correlação entre as pernas é 0.35.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -2.91 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.556

Z-Score do spread -2.91

Correlação 0.35

Meia-vida 15.2 1d

O spread está além de −2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 15 dias.

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Números principais

Razão atual3.94249

Variação 1d-24.89%

Variação 7d-44.21%

Variação 30d-50.06%

Máxima do período8.74877

Mínima do período2.4224

Hedge ratio β0.556

Z-Score do spread-2.91

Correlação0.35

Meia-vida15 d

em 359 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.35. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está -2.91 desvios padrão distante da sua média móvel — XLM está barato em relação a PHA para os padrões desta janela.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 15 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 24% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 359 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos PHA vale 1 XLM?

1 XLM vale 3.94249 PHA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de XLM/PHA?

Nos últimos 359 candles diários a razão oscilou entre 2.4224 (26.05.2026) e 8.74877 (02.08.2026).

XLM e PHA são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre XLM e PHA é 0.35, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de XLM/PHA agora?

O Z-Score é -2.91 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

XLM/PHA serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.35, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.