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A barra de espaço inverte as pernas do par.

186401.48 SAGA

XAUT = 4294.69 USDT

SAGA = 0.02 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

XAUT / SAGA razão e spread

1 XAUT = 186401.48 SAGA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.153 e a correlação entre as pernas é 0.21.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -0.87 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.153

Z-Score do spread -0.87

Correlação 0.21

Meia-vida 6.4 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual186401

Variação 1d-25.38%

Variação 7d-34.62%

Variação 30d-43.06%

Máxima do período332261

Mínima do período69940.2

Hedge ratio β0.153

Z-Score do spread-0.87

Correlação0.21

Meia-vida6 d

em 174 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.21. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a -0.87 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 6 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 44% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 174 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos SAGA vale 1 XAUT?

1 XAUT vale 186401 SAGA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de XAUT/SAGA?

Nos últimos 174 candles diários a razão oscilou entre 69940.2 (12.05.2026) e 332261 (30.07.2026).

XAUT e SAGA são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre XAUT e SAGA é 0.21, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de XAUT/SAGA agora?

O Z-Score é -0.87 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

XAUT/SAGA serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.21, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.