XAUT / ICP razão e spread

1 XAUT = 1235.03 ICP. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.218 e a correlação entre as pernas é 0.32.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -2.37 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem XAUT · Se você tem ICP

Hedge ratio β 0.218

Z-Score do spread -2.37

Correlação 0.32

Meia-vida 29.4 1d

O spread está além de −2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 29 dias.

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Números principais

Razão atual1235.03

Variação 1d-8.62%

Variação 7d-13.50%

Variação 30d-31.16%

Máxima do período2069.11

Mínima do período1151.44

Hedge ratio β0.218

Z-Score do spread-2.37

Correlação0.32

Meia-vida29 d

em 188 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.32. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está -2.37 desvios padrão distante da sua média móvel — XAUT está barato em relação a ICP para os padrões desta janela.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 29 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 9% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 188 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos ICP vale 1 XAUT?

1 XAUT vale 1235.03 ICP pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de XAUT/ICP?

Nos últimos 188 candles diários a razão oscilou entre 1151.44 (09.05.2026) e 2069.11 (02.04.2026).

XAUT e ICP são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre XAUT e ICP é 0.32, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de XAUT/ICP agora?

O Z-Score é -2.37 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

XAUT/ICP serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.32, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.