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A barra de espaço inverte as pernas do par.

29022.15 FF

XAUT = 4270.61 USDT

FF = 0.15 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

XAUT / FF razão e spread

1 XAUT = 29022.15 FF. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.068 e a correlação entre as pernas é -0.01.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -0.59 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.068

Z-Score do spread -0.59

Correlação -0.01

Meia-vida 23.8 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual29022.2

Variação 1d-3.06%

Variação 7d-0.27%

Variação 30d-55.71%

Máxima do período73720.2

Mínima do período25699.2

Hedge ratio β0.068

Z-Score do spread-0.59

Correlação-0.01

Meia-vida24 d

em 174 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas -0.01. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a -0.59 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 24 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 7% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 174 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos FF vale 1 XAUT?

1 XAUT vale 29022.2 FF pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de XAUT/FF?

Nos últimos 174 candles diários a razão oscilou entre 25699.2 (11.09.2026) e 73720.2 (03.05.2026).

XAUT e FF são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre XAUT e FF é -0.01, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de XAUT/FF agora?

O Z-Score é -0.59 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

XAUT/FF serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas -0.01, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.