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A barra de espaço inverte as pernas do par.

2.0E-7 XAUT

VTHO = 0.00079 USDT

XAUT = 4337.52 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

VTHO / XAUT razão e spread

1 VTHO = 2.0E-7 XAUT. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 2.981 e a correlação entre as pernas é 0.20.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 4.07 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 2.981

Z-Score do spread 4.07

Correlação 0.20

Meia-vida 81.5 1d

O spread está além de +2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 81 dias.

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Números principais

Razão atual0.000000182131725041

Variação 1d-1.55%

Variação 7d88.85%

Variação 30d146.06%

Máxima do período0.000000185001758091

Mínima do período0.00000007156526367

Hedge ratio β2.981

Z-Score do spread4.07

Correlação0.20

Meia-vida81 d

em 172 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.20. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está 4.07 desvios padrão acima da sua média móvel — VTHO está caro em relação a XAUT para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 81 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 97% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 172 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos XAUT vale 1 VTHO?

1 VTHO vale 0.000000182131725041 XAUT pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de VTHO/XAUT?

Nos últimos 172 candles diários a razão oscilou entre 0.00000007156526367 (18.08.2026) e 0.000000185001758091 (12.09.2026).

VTHO e XAUT são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre VTHO e XAUT é 0.20, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de VTHO/XAUT agora?

O Z-Score é 4.07 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

VTHO/XAUT serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.20, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.