SEI / QNT razão e spread
1 SEI = 0.0002996 QNT. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 2.218 e a correlação entre as pernas é 0.47.
Se você tem SEI · Se você tem QNT
SEI está mais barata frente a QNT do que em 0 % do tempo nos últimos 3.1 anos. Se você tem QNT, vale olhar a rotação para SEI.
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Números principais
em 1142 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.47, com hedge ratio de 2.22. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está -7.36 desvios padrão distante da sua média móvel — SEI está barato em relação a QNT para os padrões desta janela.
O spread não apresentou reversão à média na amostra: estimativas maiores que o histórico disponível são descartadas em vez de exibidas. Operar esse par apostando em reversão não tem base estatística aqui.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1142 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos QNT vale 1 SEI?
1 SEI vale 0.00029964 QNT pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de SEI/QNT?
Nos últimos 1142 candles diários a razão oscilou entre 0.000282458 (28.09.2026) e 0.00939982 (18.02.2024).
SEI e QNT são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre SEI e QNT é 0.47, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de SEI/QNT agora?
O Z-Score é -7.36 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
SEI/QNT serve para um long & short?
Não com uma tese de reversão. O spread não voltou à sua média dentro do histórico disponível, então não há para onde voltar.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.