A barra de espaço inverte as pernas do par.
0.0008996 SNDKB
RAY / SNDKB razão e spread
1 RAY = 0.0008996 SNDKB. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.007 e a correlação entre as pernas é 0.01.
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 96 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada RAY e SNDKB se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.
O spread está 2.67 desvios padrão acima da sua média móvel — RAY está caro em relação a SNDKB para os padrões desta janela.
O spread não apresentou reversão à média na amostra: estimativas maiores que o histórico disponível são descartadas em vez de exibidas. Operar esse par apostando em reversão não tem base estatística aqui.
A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 80% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 96 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos SNDKB vale 1 RAY?
1 RAY vale 0.000899587 SNDKB pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de RAY/SNDKB?
Nos últimos 96 candles diários a razão oscilou entre 0.000252 (25.06.2026) e 0.00106117 (12.09.2026).
RAY e SNDKB são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre RAY e SNDKB é 0.01, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de RAY/SNDKB agora?
O Z-Score é 2.67 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
RAY/SNDKB serve para um long & short?
Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.