QNT / NMR razão e spread
1 QNT = 17.49 NMR. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.534 e a correlação entre as pernas é 0.35.
Se você tem QNT · Se você tem NMR
QNT esteve mais cara frente a NMR do que agora em apenas 0 % do tempo nos últimos 5.2 anos. Se você tem QNT, vale olhar a rotação para NMR.
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Números principais
em 1889 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.35. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está 5.74 desvios padrão acima da sua média móvel — QNT está caro em relação a NMR para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 46 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 61% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1889 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos NMR vale 1 QNT?
1 QNT vale 17.4879 NMR pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de QNT/NMR?
Nos últimos 1889 candles diários a razão oscilou entre 1.29823 (30.06.2022) e 27.922 (28.09.2026).
QNT e NMR são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre QNT e NMR é 0.35, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de QNT/NMR agora?
O Z-Score é 5.74 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
QNT/NMR serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.35, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.