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A barra de espaço inverte as pernas do par.

3.0E-7 XAUT

ONE = 0.001495 USDT

XAUT = 4330.33 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

ONE / XAUT razão e spread

1 ONE = 3.0E-7 XAUT. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 3.552 e a correlação entre as pernas é 0.16.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.10 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 3.552

Z-Score do spread 0.10

Correlação 0.16

Meia-vida 33.3 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual0.000000345239277376

Variação 1d112.95%

Variação 7d124.83%

Variação 30d106.00%

Máxima do período0.000000570919201138

Mínima do período0.0000001529472457

Hedge ratio β3.552

Z-Score do spread0.10

Correlação0.16

Meia-vida33 d

em 176 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.16. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a 0.10 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 33 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 46% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 176 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos XAUT vale 1 ONE?

1 ONE vale 0.000000345239277376 XAUT pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de ONE/XAUT?

Nos últimos 176 candles diários a razão oscilou entre 0.0000001529472457 (11.09.2026) e 0.000000570919201138 (09.05.2026).

ONE e XAUT são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ONE e XAUT é 0.16, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de ONE/XAUT agora?

O Z-Score é 0.10 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

ONE/XAUT serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.16, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.