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A barra de espaço inverte as pernas do par.

702.11 ARB

CRCLB = 93.24 USDT

ARB = 0.13 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

CRCLB / ARB razão e spread

1 CRCLB = 702.11 ARB. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.511 e a correlação entre as pernas é 0.39.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.45 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.511

Z-Score do spread 0.45

Correlação 0.39

Meia-vida 8.3 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual702.108

Variação 1d4.48%

Variação 7d21.87%

Variação 30d-27.21%

Máxima do período1029.98

Mínima do período511.181

Hedge ratio β0.511

Z-Score do spread0.45

Correlação0.39

Meia-vida8 d

em 97 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.39. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a 0.45 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 8 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 37% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 97 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos ARB vale 1 CRCLB?

1 CRCLB vale 702.108 ARB pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de CRCLB/ARB?

Nos últimos 97 candles diários a razão oscilou entre 511.181 (06.09.2026) e 1029.98 (27.08.2026).

CRCLB e ARB são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre CRCLB e ARB é 0.39, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de CRCLB/ARB agora?

O Z-Score é 0.45 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

CRCLB/ARB serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.39, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.