AMP / PHA razão e spread

1 AMP = 0.0093596 PHA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.381 e a correlação entre as pernas é 0.33.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -3.73 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem AMP · Se você tem PHA

Hedge ratio β 1.381

Z-Score do spread -3.73

Correlação 0.33

Meia-vida 107.3 1d

O spread está além de −2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 107 dias.

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Números principais

Razão atual0.00935961

Variação 1d59.24%

Variação 7d-26.73%

Variação 30d-53.20%

Máxima do período0.0668475

Mínima do período0.0058776

Hedge ratio β1.381

Z-Score do spread-3.73

Correlação0.33

Meia-vida107 d

em 364 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.33. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está -3.73 desvios padrão distante da sua média móvel — AMP está barato em relação a PHA para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 107 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 6% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 364 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos PHA vale 1 AMP?

1 AMP vale 0.00935961 PHA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de AMP/PHA?

Nos últimos 364 candles diários a razão oscilou entre 0.0058776 (26.09.2026) e 0.0668475 (06.02.2026).

AMP e PHA são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AMP e PHA é 0.33, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de AMP/PHA agora?

O Z-Score é -3.73 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

AMP/PHA serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.33, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.